Dotar a los participantes de conocimientos especializados en análisis y pronóstico de series de tiempo financieras, incluyendo la comprensión de la estacionariedad, modelos de memoria larga, modelado de volatilidad y simulaciones de Monte Carlo.
Introducir a los participantes en los fundamentos del cálculo estocástico para su aplicación en las finanzas, comprendiendo los procesos estocásticos, el modelo BlackScholes y la valoración de opciones europeas.
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